SCR · Timing de arranque · BTC Perp · AI_XGB4.0 activa

Estudio del mejor momento para comenzar la operativa

Este IC parte de una premisa estricta: la estrategia estudiada es exactamente la misma que la activa en la RPi5 y las comparaciones de arranque se hacen con la misma SCR completa, incluyendo fees, funding, slippage, límites operativos y fiscalidad española vigente sobre resultados realizados.

La pregunta que responde no es “qué hará el precio”, sino algo mucho más accionable para este sistema: en qué tipos de contexto histórico ha sido mejor o peor activar AI_XGB4.0, y si el arranque real de abril de 2026 caía dentro de un patrón históricamente débil que se podía haber evitado esperando.

Versión activa certificada vs RPi5: IDENTICAL Primer arranque estudiado: 2022-03-23 Último arranque con 365d homogéneos: 2025-05-01 Copia exacta remota en Mac: /Users/admin/Desktop/AI_XGBOOST/backups/ai_xgb4_rpi5_exact_2026_05_01_0905

Mejor mes medio

Abr

Score agregado medio 49.3 · retorno mediano 365d 69.98%

Peor contexto repetido

Upper edge · Sobre EMA800

Los arranques Upper edge y Sobre EMA800 concentran los scores medios más flojos.

Regla “esperar final del rango”

0.0

Δ score mediano · mejora en 35.1% de los casos comparables

Caso real 20/04/2026

Momento débil

El corte del 20/04/2026 cae en un rango dominante, bajo EMA800 y lejos de un borde limpio del rango; históricamente eso tiende a producir arranques más lentos y con peor relación retorno/DD.

Protocolo seguido

He descartado atajos y he usado un protocolo que evita el sesgo de hindsight. Cada fecha de arranque se evalúa con la misma lógica activa y con la información que existía en ese cierre 4H, no con narrativas posteriores.

1. Universo de arranques

Arranques diarios desde el inicio real del producto en 2022.
Horizontes fijos de 30, 90, 180 y 365 días.
Score agregado solo cuando el arranque tiene 365 días completos de runway, para comparar manzanas con manzanas.

2. Métricas de calidad

Retorno neto tras fiscalidad realizada.
DD máximo neto.
Tiempo hasta recuperar el balance inicial si el arranque entra en pérdida.
Racha máxima de cierres perdedores.

3. Factores explicativos

Fase de halving 2024.
Régimen IA, probabilidad de RANGE y posición dentro del rango 24 velas.
ADX, lado sobre/bajo EMA800 y distancia macro al EMA800.
Momentum previo del mercado a 30/90 días, carry/funding de 7 días y patrones de espera al final del rango.

Lectura estructural

Los datos dejan una jerarquía clara entre factores. El mes del año por sí solo aporta algo, pero explica menos que la fase de ciclo, el estado de rango o tendencia en el momento de arrancar y la posición relativa del precio dentro del rango cuando RANGE domina.

Factor	Poder explicativo	Dirección	Lectura
Fase de halving	47.581971055750294	categórico	Cuánto cambia el score medio al segmentar por este contexto.
Distancia a EMA800	44.98454675764476	negativo	Intensidad monotónica aproximada frente al score agregado.
Retorno previo 90d	40.720557382498185	negativo	Intensidad monotónica aproximada frente al score agregado.
Retorno previo 30d	24.068945850770724	negativo	Intensidad monotónica aproximada frente al score agregado.
Funding acumulado 7d	16.702604730454752	negativo	Intensidad monotónica aproximada frente al score agregado.
Mes del año	15.007750322013749	categórico	Cuánto cambia el score medio al segmentar por este contexto.
Lado sobre/bajo EMA800	12.71709260642889	categórico	Cuánto cambia el score medio al segmentar por este contexto.
Probabilidad RANGE	11.604632344124541	positivo	Intensidad monotónica aproximada frente al score agregado.
Posición exacta en rango	10.894667411925044	negativo	Intensidad monotónica aproximada frente al score agregado.
Trimestre	10.858642982075532	categórico	Cuánto cambia el score medio al segmentar por este contexto.
Momentum previo 30d	8.12917765557715	categórico	Cuánto cambia el score medio al segmentar por este contexto.
ADX	4.192065500000745	negativo	Intensidad monotónica aproximada frente al score agregado.

Interpretación operativa

Si un factor sale con más poder explicativo, significa que cambia más la calidad de los arranques que la simple estacionalidad mensual.
Si la posición dentro del rango pesa más que el mes, entonces la mejor defensa no es esperar a “otro mes”, sino esperar a otro estado del rango.
Si la fase post-halving expansión sale alta y la transición sale baja, el problema no es el activo BTC Perp en sí, sino entrar cuando el ciclo aún no ha resuelto su compresión.

Caso real 20/04/2026

Tomo como arranque real a estudiar el corte del 20/04/2026, porque es el tramo live que originó la racha auditada. La pregunta no es si el trade concreto salió mal, sino si el estado ex ante ya era un mal lugar para activar la operativa.

Snapshot ex ante

0.27

Range position · Lower-mid · Bajo EMA800

Probabilidad RANGE

42.76%

ADX 23.78 · candidato LONG

Veredicto

Momento débil

El corte del 20/04/2026 cae en un rango dominante, bajo EMA800 y lejos de un borde limpio del rango; históricamente eso tiende a producir arranques más lentos y con peor relación retorno/DD.

Análogo	Dist.	Score	Retorno 365d	DD 365d	Rango	Régimen	EMA800
2022-11-02	1.3073408429848257	38.9	58.67%	-6.37%	Lower-mid	RANGE	Bajo EMA800
2024-10-11	1.4117319145848997	38.0	37.25%	-9.49%	Lower-mid	RANGE	Bajo EMA800
2022-08-17	1.4538719643067908	40.8	70.15%	-6.49%	Lower-mid	RANGE	Bajo EMA800
2023-06-11	1.470753488775395	47.4	80.76%	-5.17%	Lower-mid	RANGE	Bajo EMA800
2024-09-06	1.4840926915917132	37.5	35.01%	-9.53%	Lower-mid	RANGE	Bajo EMA800
2022-08-16	1.5311598060969602	40.7	70.15%	-6.49%	Lower-mid	RANGE	Bajo EMA800
2024-11-04	1.54373131733753	35.3	38.03%	-9.49%	Lower-mid	RANGE	Sobre EMA800
2023-10-06	1.5977189346150817	42.5	115.39%	-9.60%	Lower-mid	RANGE	Sobre EMA800
2024-10-10	1.6116731994871074	37.9	31.95%	-9.49%	Lower edge	RANGE	Bajo EMA800
2022-11-04	1.630424187988692	38.9	58.67%	-6.37%	Lower-mid	RANGE	Bajo EMA800

Qué me dice el análogo histórico

Busco los arranques más parecidos al estado del 20/04/2026: mismo tipo de rango, mismo lado macro bajo EMA800, ADX similar y posición parecida dentro del canal.
Si esos análogos acumulan scores bajos, entonces sí había una señal ex ante de “mal momento para arrancar”.
Si además la regla de esperar a salir del centro del rango mejora el score histórico, entonces no solo era mal timing: también había una forma simple de haberlo evitado.

Prueba específica de “esperar al final del rango”

He probado una regla simple y accionable: si al activar el sistema el mercado está en RANGE dominante, el precio está en la zona media del rango y el ADX no supera una zona de tendencia limpia, entonces se espera hasta un máximo de 20 días a que ocurra una de dos cosas: o el precio alcanza un borde del rango, o el régimen deja de ser RANGE.

Casos comparables

Arranques históricos que cumplían la condición de espera.

Tiempo mediano de espera

3.0

Días hasta encontrar borde de rango o salida del RANGE.

Resultado mediano

0.00%

No aplica

Mejora de score mediana: 0.0. Mejora del DD 365d mediano: 0.00%. La mejora del DD aparece con signo negativo porque es mejor sufrir un DD menos profundo.

Inicio inmediato	Inicio diferido	Espera	Δ score	Δ ret 365d	Δ DD 365d
2024-02-05	2024-02-08	3	1.275367302574459	0.00%	0.00%
2023-08-03	2023-08-13	10	0.5935856161983324	30.10%	0.00%
2023-09-07	2023-09-08	1	0.27494417805598914	0.00%	0.00%
2023-09-09	2023-09-11	2	0.2664581464706117	0.00%	0.00%
2023-06-10	2023-06-15	5	0.13625530182810053	0.00%	0.00%
2023-06-13	2023-06-15	2	0.13625530182810053	0.00%	0.00%
2023-06-09	2023-06-15	6	0.13625530182810053	0.00%	0.00%
2023-09-10	2023-09-11	1	0.1272662225580774	0.00%	0.00%
2022-12-04	2022-12-08	4	0.0870709224951085	4.41%	0.00%
2024-02-07	2024-02-08	1	0.08475134530126383	0.00%	0.00%
2023-03-01	2023-03-03	2	0.074211249223751	3.76%	0.00%
2024-10-08	2024-10-10	2	0.06685794088099328	0.00%	0.00%

Rankings principales

Mejores arranques históricos

Inicio	Score	Retorno 365d	DD 365d	Rec. 365d	Rango	Régimen	EMA800	Fase
2022-05-04	73.7	813.39%	-8.48%	0.0	Lower-mid	BEAR_TREND	Bajo EMA800	Pre-halving recovery
2022-05-05	73.7	813.39%	-8.48%	0.0	Upper edge	BEAR_TREND	Bajo EMA800	Pre-halving recovery
2022-04-30	73.5	813.39%	-8.48%	0.0	Lower-mid	BEAR_TREND	Bajo EMA800	Pre-halving recovery
2022-05-01	73.3	813.39%	-8.48%	0.0	Lower-mid	RANGE	Bajo EMA800	Pre-halving recovery
2022-05-03	73.3	813.39%	-8.48%	0.0	Middle	BEAR_TREND	Bajo EMA800	Pre-halving recovery
2022-04-26	73.0	813.39%	-8.48%	0.0	Upper edge	BEAR_TREND	Bajo EMA800	Pre-halving recovery
2022-05-02	73.0	813.39%	-8.48%	0.0	Middle	BEAR_TREND	Bajo EMA800	Pre-halving recovery
2022-04-29	72.9	813.39%	-8.48%	0.0	Middle	BEAR_TREND	Bajo EMA800	Pre-halving recovery
2022-04-28	72.8	813.39%	-8.48%	0.0	Middle	BEAR_TREND	Bajo EMA800	Pre-halving recovery
2022-04-27	72.7	813.39%	-8.48%	0.0	Lower-mid	RANGE	Bajo EMA800	Pre-halving recovery
2022-05-07	69.7	737.52%	-8.23%	0.7	Lower edge	BEAR_TREND	Bajo EMA800	Pre-halving recovery
2022-05-06	69.6	737.11%	-8.23%	1.3	Lower edge	BEAR_TREND	Bajo EMA800	Pre-halving recovery
2022-04-25	69.5	795.89%	-8.42%	10.2	Lower edge	BEAR_TREND	Bajo EMA800	Pre-halving recovery
2022-04-24	68.8	795.89%	-8.42%	10.2	Lower edge	RANGE	Bajo EMA800	Pre-halving recovery
2022-04-23	68.4	795.89%	-8.42%	10.2	Lower edge	RANGE	Bajo EMA800	Pre-halving recovery

Peores arranques históricos

Inicio	Score	Retorno 365d	DD 365d	Rec. 365d	Rango	Régimen	EMA800	Fase
2024-03-11	22.0	55.77%	-9.78%	44.3	Upper-mid	BULL_TREND	Sobre EMA800	Halving transition
2024-03-10	22.1	55.77%	-9.78%	44.3	Upper edge	BEAR_TREND	Sobre EMA800	Halving transition
2024-03-09	22.1	55.77%	-9.78%	44.3	Upper edge	BULL_TREND	Sobre EMA800	Halving transition
2024-03-08	22.2	55.77%	-9.78%	44.3	Upper-mid	BULL_TREND	Sobre EMA800	Halving transition
2024-03-07	22.3	61.91%	-9.78%	44.3	Upper-mid	BULL_TREND	Sobre EMA800	Halving transition
2023-06-22	23.8	76.25%	-5.14%	164.3	Upper edge	BULL_TREND	Sobre EMA800	Pre-halving strength
2024-07-05	26.5	50.48%	-9.69%	28.5	Lower edge	BEAR_TREND	Bajo EMA800	Halving transition
2024-07-06	27.1	50.48%	-9.69%	28.5	Lower-mid	BEAR_TREND	Bajo EMA800	Halving transition
2025-01-06	27.7	24.62%	-9.13%	0.5	Upper edge	BULL_TREND	Sobre EMA800	Post-halving expansion
2025-01-05	27.7	24.62%	-9.13%	0.5	Upper edge	BULL_TREND	Sobre EMA800	Post-halving expansion
2025-01-15	27.7	24.62%	-9.13%	0.5	Upper edge	BULL_TREND	Sobre EMA800	Post-halving expansion
2025-01-14	27.7	24.62%	-9.13%	0.5	Upper edge	BEAR_TREND	Sobre EMA800	Post-halving expansion
2025-01-18	27.7	24.62%	-9.13%	0.5	Upper-mid	BULL_TREND	Sobre EMA800	Post-halving expansion
2025-01-16	27.7	24.62%	-9.13%	0.5	Upper edge	BULL_TREND	Sobre EMA800	Post-halving expansion
2025-01-17	27.7	24.62%	-9.13%	0.5	Upper edge	BULL_TREND	Sobre EMA800	Post-halving expansion

Meses del año

Mes	N	Score	Retorno 365d	DD 365d	Rec. 365d
Abr	120	49.3	69.9804468378166	-7.662956383282832	0.0
May	94	48.3	80.7601817683936	-8.132868381087155	0.16666666666666666
Mar	102	44.9	59.84839366234884	-6.934191915889622	0.0
Jun	90	44.5	80.7601817683936	-7.9097772881372315	0.16666666666666666
Jul	93	43.5	82.19175482551888	-7.175126926601276	0.5
Feb	85	43.5	57.371134684820824	-5.228522348909795	0.16666666666666666
Ago	93	41.3	70.15032297003792	-9.560094626445984	0.5
Dic	93	41.3	67.43109872621724	-9.129031413569516	0.5
Sep	90	40.3	58.83521939678875	-9.51225054005981	0.3333333333333333
Oct	93	39.5	58.6664629582955	-9.494775518861132	0.3333333333333333
Ene	93	39.4	42.789365962931456	-9.129031413569516	0.5
Nov	90	38.8	52.96760109855878	-9.339806178645782	0.5

Fases de halving

Fase	N	Score	Retorno 365d	DD 365d	Rec. 365d
Pre-halving recovery	395	50.0	70.15032297003792	-6.368756757635871	0.16666666666666666
Post-halving relief	11	49.1	44.88932862962538	-6.911899895322067	0.0
Pre-halving strength	245	44.3	106.2749979085953	-9.595191190802778	0.5
Post-halving expansion	275	38.5	37.795965554522446	-9.129031413569516	0.16666666666666666
Halving transition	210	34.3	60.19940535094865	-9.79449725492374	0.3333333333333333

Ejemplos SCR completos

Para no dejar el estudio en una simple tabla de scores, aquí van curvas SCR completas de cuatro arranques representativos a 365 días: el mejor, el peor, uno central y el análogo histórico más parecido al caso real.

Conclusión accionable

La evidencia no sugiere que exista un único mes mágico para arrancar AI_XGB4.0. Lo que sí aparece con claridad es un patrón mejor y más robusto: los peores comienzos llegan cuando el sistema se activa en RANGE dominante, en la zona media del canal y todavía bajo la EMA800 macro; los mejores comienzos aparecen cuando el mercado ya ha abandonado esa compresión o el precio entra cerca de un borde útil del rango. Para este stack, la calidad del estado de mercado pesa más que el calendario.

En los casos comparables de RANGE medio dominante, esperar hasta 20 días a que el precio alcance un borde del rango o salga de RANGE mejoró el score en 35.1% de la muestra.
La mejora mediana del retorno 365d al aplicar esa espera fue de 0.00%, con una espera típica de 3.0 días.
El mes con mejor score medio es Abr, pero su ventaja es menor que la del contexto de rango y de la fase de halving: el calendario por sí solo no basta.
La activación más segura históricamente no coincide con “cualquier día de un mes bueno”, sino con puntos en los que el rango ya está cerca de resolverse o el mercado ha dejado de ser RANGE dominante.
Para el caso real de abril de 2026, la señal ex ante apunta más a “esperar” que a “activar ya”, porque todo el tramo arranca bajo EMA800, con RANGE dominante y sin tendencia fuerte confirmada.

Comprobación de integridad realizada el 2026-05-01 09:05 · hashes policy/variant/runtime iguales entre Mac y RPi5 · backup exacto guardado en /Users/admin/Desktop/AI_XGBOOST/backups/ai_xgb4_rpi5_exact_2026_05_01_0905.